导师信息#北方工业大学数学研究生导师介绍#范玉莲

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北方工业大学数学研究生导师介绍：

范玉莲，北方工业大学副教授。2007 毕业于北京大学，获博士学位，研究方向为金融数学。

个人简历 2007 毕业于北京大学，获博士学位，研究方向为金融数学。

教授课程 线性代数，概率论与数理统计，抽象代数，近世代数（研），泛函分析（研），金融经济学（研），金融工程（研）

主要研究领域和方向 金融数学，金融资产定价，风险度量

近年来主要科研项目 范玉莲（主持），G-期望下的BSDE和随机最优控制理论及其在金融中的应用，国家自然科学基金，2014.01-2016.12。 范玉莲（主持），模型不确定情况下金融资产定价方法及数值计算，北京市自然科学基金项目，2011.01-2013.12

近五年的荣誉和成果 1. Fan, Y., RBSDE ’ s with jumps and the related obstacle problems for integral-partial differential equations. Science in China: Series A Mathematics, 2006, 49(4): 557-573.(SCI) 2. Fan, Y., The risk transfer of non-tradable risks under model uncertainty. Acta Mathematica Sinica, 2012, 28(8).(SCI) 3. Fan, Y., The nonlinear terminal-boundary problems for Barrier options, Nonlinear Maths for Uncertainty and its Appli, 2011, 271-277. (EI) 5. Fan, Y., Zhang, Huadong, The pricing of Asian options in the uncertain volatility model, Mathematical Problems in Engineering, 2014. (SCI) 6. Fan Y., Path-dependent dynamic programming principles and related path-dependent PDEs under G -expectation (in Chinese). Sci Sin Math, 2016, 46: 1{18, doi: 10.1360/012016-13. 7. 范玉莲，孙志宾，跳跃－扩散模型中期权定价的倒向随机微分方程方法及等价概率鞅测 度. 应用数学学报，2009， 32(4), 673－681. 科研项目、学术成果

近年来出版的主要教材与专著

在研主要项目 范玉莲（主持），G-期望下的BSDE和随机最优控制理论及其在金融中的应用，国家自然科学基金，2014.01-2016.12。

国内外学术活动